PHP+Sessão+Firewall=Problama

Olá!
Fiz uma página em php para fins de estudo que tinha um script JavaScript que fiz para fazer validação de dados. Nessa página em PHP eu guardava alguns dados em variaveis na sessão.

Pronta a página, sai testando em alguns navagadores e computadores diferentes com a intenção de saber se o "JavaScript" iria funcionar em todos os eles.

Tudo ia bem até que testei (localmente e hospedada) a página em um computador que tinha o "Firewall" Zone Alarm. Quando abri a página (no Internet Explorer) pude perceber que os dados não foram gravados na sessão.

Na mesma maquina, abrindo a página no Firefox com Zone Alarm funciona normal.

Então pensei: "Se funcionou em todos os outros pq nesse não ?" Logo desliguei o Zone Alarm e ao recarregar a página (no Internet Explorer) os dados foram gravados na sessão normalmente!

O que eu não consigo entender é que nessa mesma maquina, com o Zone Alarm ligado eu consigo acessar sites que criam cookies e tudo funciona bem, então porque só minha simples página que não vai com o Zone Alarm ligado no Internet Explorer ???

Ai vai os códigos da parte de sessão da página:

Pagina 1 - Criando a sessão:

<?
session_start();
$_SESSION["nome"] = "Fulano";
$_SESSION["sobrenome"] = "Silva";
?>

Pagina 2 - Exibindo o dado da sessão:

<?
session_start();
echo $_SESSION["nome"] . $_SESSION["sobrenome"];
?>