confirmar fechamento - java

pessoal, to fazendo um programa em java aqui. Fiz um menu com um item 'sair', quando o cara clicar nele pede uma confirmação e sai do programa. Mas eu queria que essa mesma confirmação aparecece quando o cara clicar no botão 'X' lá na janela...alguém tem idéia?!?!

*PS: eu pensei em usar:

setDefaultCloseOperation(chamarUmaFuncaoAqui);

mas não consegui