PC com Linux não dá boot

Comprei um PC bem simples para o meu pai que só usa para acessar os e-mails. Ele viria com Linux. No entanto, não consigo iniciá-lo (dar boot). Quando ligo aparece a seguinte tela:

Depois, aparece a seguinte msg: "Rebbot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key".

Já tentei entrar nas configurações de boot para alterar, mas lá só tem a opção de dar boot através do CD, não aparece o HD. É como se o HD não estivesse instalado...

Veio somente um CD com o computador, mas já coloquei ele e não deu boot.
Não sei o que fazer!

Esse é o PC que comprei: http://www.pontofrio.com.br/Informatica/Computadores/Computador-Certo-Atom-702-Com-Processador-Intel-Atom-Dual-Core-D525-2Gb-500Gb-Gravador-De-Dvd-E-Linux-3657968.html