No app de celular, toque e segure sobre a mensagem e selecione "Excluir" no menu que abrir;
No app instalado (Windows, etc), clique no botão de três pontinhos ao lado da mensagem e selecione "Excluir mensagem" no menu que aparece.
Tanto conversas nas salas normais, quanto mensagens privadas, tem o mesmo princípio. Lembrando que, como usuário, você só consegue apagar as suas próprias mensagens.