Alguém alterou as configurações do Windows Explorer no seu PC e ativou esse recurso do Windows.

Faça o seguinte:

Abra o Windows Explorer da Área de Trabalho (Pasta amarela ao lado do botão Iniciar) e vá no menu "Exibir" e depois clique no botão "Opções"

Na janela que abrir clique em "Modo de Exibição" e aoarecerá uma lista com diversas opções

Vá até o final da lista e desmarque a opção "Usar as caixas de seleção para selecionar itens"

Confirme a alteração e pronto.